Eclipse Earn apvieno viedo zaudējumu apturēšanas sistēmu ar reāllaika paredzamo modelēšanu, pārrēķinot ekspozīcijas sliekšņus, mainoties likviditātei un svārstīgumam, nevis gaidot, kamēr tiks pārkāpts fiksēts cenu līmenis.
Katrs automatizētais lēmums Eclipse Earn izseko trīs atšķirīgus slāņus. Katram slānim ir noteikta ievade un izvade, kas padara sistēmu pārbaudāmu, nevis necaurredzamu.
Pasūtījumu grāmatas dati, apjoma profili un nepastāvības virsmas tiek nepārtraukti uzņemti un normalizēti, pirms tiek sasniegts kāds modelis. Latentu starp uztveršanu un ievadi mēra milisekundēs, kas ir svarīgi, ja latentā nepastāvības noteikšana ir atkarīga no nobīdes noteikšanas, pirms tā ir redzama standarta diagrammā.
Katrai atvērtajai pozīcijai ir riska rādītājs, kas iegūts no svārstīguma klastera un pašreizējiem likviditātes apstākļiem. Rezultāts tiek atjaunināts, mainoties apstākļiem, atšķirot parasto cenu troksni no asimetriskas riska profila sākuma stadijas, kas veidojas pret pozīciju.
Kad riska rādītājs šķērso noteiktu robežu, izpildes loģika darbojas, neprasot manuālu apstiprinājumu. Tas novērš kavēšanos un vilcināšanos, kas bieži vien ir saistīta ar manuālu lēmumu samazināt zaudēto pozīciju.
Fiksēts stop-loss tiek iestatīts vienreiz un ignorē visu, kas notiek pēc tam. Tā vietā Eclipse Earn viedā zaudējumu apturēšanas sistēma pārrēķina savu slieksni, mainoties likviditātes dziļumam un svārstīguma klasteriem — pastiprinot aizsardzību, kad apstākļi pasliktinās, un dodot pozīcijai vairāk vietas, kad nestabilitāte sarūk un likviditāte saglabājas stabila.
Tā kā korekcija ir balstīta uz noteikumiem, nevis diskrecionāra, tā novērš noteiktu kļūmes punktu vidēs ar augstu likmju līmeni: tieksmi pārvietoties, paplašināties vai ignorēt apstāšanās zaudējumus zem spiediena. Slieksnis tiek pārrēķināts pēc vienas un tās pašas loģikas neatkarīgi no tā, kā tirgotājs šobrīd jūtas par pozīciju.
Prognozējošie modeļi tirdzniecībā bieži tiek kritizēti par to, ka tie ir "melnā kaste" — lēmums tiek pieņemts, bet tā pamatojums nav redzams. Eclipse Earn ir veidots, balstoties uz interpretējamiem starpposmiem, nevis uz vienu necaurredzamu izvadi.
Neapstrādāti tirgus dati tiek standartizēti dažādos instrumentos un laika periodos, pirms tie tiek parādīti jebkuram modelim, tāpēc riska rādītājs nozīmē to pašu neatkarīgi no tā, vai tie iegūti no likvīda indeksa vai vāji tirgota līguma.
Vēsturiskie un aktuālie dati tiek salīdzināti ar atzītiem svārstīguma un likviditātes režīmiem. Izvade ir klasifikācija, nevis viens nepārredzams skaitlis, un katra klasifikācija tiek reģistrēta ar nosacījumiem, kas to izraisīja.
Izpildes parametri tiek pielāgoti, pamatojoties uz klasificēto režīmu, un tiek pārskatīti, salīdzinot ar turpmākajiem rezultātiem, un katra korekcija ir izsekojama līdz datiem un klasifikācijai, kas to radīja.
Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīta darbības uzvedība, nevis atdeves prognoze. Rezultāti atšķiras atkarībā no instrumenta, pozīcijas lieluma un dominējošajiem apstākļiem, un tālāk norādītais ir jālasa kā loģikas ceļvedis, nevis darbības garantija.
| Režīms | Sistēmas uzvedība | Tipisks apsvērums |
|---|---|---|
| Augstas nepastāvības kontrakcija | Stop-loss sliekšņi tiek stingrāki proporcionāli saspiestajai likviditātei; izpildes loģika kļūst konservatīvāka. | Piemērots iedarbības samazināšanai pirms nenoteiktiem katalizatoriem. |
| Tendenču paplašināšana | Sliekšņi palielinās, kad nestabilitātes klasteris stabilizējas, ļaujot pozīcijai attīstīties, kamēr likviditāte paliek neskarta. | Piemērots noturēšanai virziena kustībā bez priekšlaicīgas iziešanas. |
| Likviditātes sadrumstalotība | Riska vērtēšana vairāk ietekmē likviditātes dziļumu nekā tikai cenu noteikšana. | Piemērots mazāk likvīdiem instrumentiem vai sesijām pēc darba laika. |
Īsi turēšanas periodi nozīmē, ka sliekšņiem ir jāreaģē vienas sesijas laikā; sistēma pārrēķina par dienas likviditātes maiņām, nevis dienas beigu datiem.
Klasifikācijas žurnālus un riska punktu vēsturi var pārskatīt kopā ar esošajiem modeļiem, atbalstot neatkarīgu verifikāciju, nevis aklu paļaušanos uz vienu signālu.
Pozīcijām, kuru datums ir ilgāks, plašākas svārstīguma klasterizācijas pārbaudes samazina priekšlaicīgas iziešanas iespēju, ko izraisa īslaicīgs troksnis.
Vēsturiskā režīma uzvedība negarantē turpmāko darbību. Tirgus nosacījumi praksē var apvienot vairāk nekā viena režīma elementus.